之前發過幾篇關於程式交易的分享
我的程式交易比較另類，這些只是個人經驗的分享，
做交易嘛，$$ 才是唯一真理。
《關於程式交易軟體》
一般人做交易還是從K線出發，很多程式交易軟體提供了豐富的K線指標
成交量、委託買入/委託賣出、內盤成交/外盤成交這些重要的數據
一般人要嘛不會去看，要嘛看了也不知道怎麼用。
一般的程式交易軟體就算有這些指標，但都已經定義好了
使用者是沒法從底層的原始數據去更改、新增、調整這些指標的
如果策略全憑K線，你如何判斷現在的下跌是假摔還真摔？
這也是我沒法從這些程式交易軟體入手程式交易
我要的沒給我，給我的我用不上
《關於回測》
程式交易最常被問的一個問題是我的策略有沒有回測？
如果策略是基於K線、而且只有K線，那回測就幾秒鐘的事而已
但如果策略使用的不僅僅是K線？
一般的回測是事件回測方法（另外還有向量回測方法），也就是一根K一根K的回滾
回測需要拉齊所有的數據和指標
例如今天是2024/9/6，回測跑到2023/9/6時需要拉齊當天的所有數據
2023/9/6這一天：
2022的年報已經出來了，2023半年報也出來了
202308的月營收還沒出來，只能匹配202307的月營收
如果是tick等級的回測，至少得細化到毫秒（1/1000秒）
但一秒內tick數據可能只有數十上百筆，還得匹配BidAsk、月均成交量（分鐘、秒級）
數據清洗拉齊所有的數據到相同的時點（毫秒）就是一個可怕的工程
所以是為了要回測而捨棄K線以外其他重要因子？
還是為了使用這些重要因子而不做回測？
當然，如果你是法人機構或是幫人操盤的，你不用選了
《關於策略》
我大概整理了一下我的策略架構概要，有了不同維度的細化指標，策略細節就可以做的很豐富。還有一些小細節我沒寫上，例如交易連續止損兩筆就減倉。
《策略金字塔》
一個很底層的問題是什麼是驅動價格的因子？
是歷史的K線對於未來的價格有預測力？
遇上了大漲大跌行情，一個做趨勢的策略棒棒滴？網格策略、布林通道就拉胯？
程式交易中有些是屬於思維之道，有些屬於方法層、有些屬於技術層
每個人的時間都是相當寶貴的，有時候一些技術性的事情真的別太糾結
《全自動交易後最大的區別》
半夜睡覺不再提醒吊膽